Numerické odhady parametrů ve stochastických rovnicích s frakcionálním Brownovým pohybem

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F06%3A00000267" target="_blank" >RIV/49777513:23520/06:00000267 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Numerical parameter estimates in stochastic equations with fractional Brownian motion

Popis výsledku v původním jazyce

We study parameter estimates in stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion. From an observation of the solution on some time interval $[0, T]$, consistent drift estimates are given for $T to infty$. We solve the one-dimensionalSPDE using the Euler-Maruyama finite differences method that has been modified so that the driving process is considered to be a fractional Brownian motion. We will use the numerical solution as our observation and we will show how to estimate the parameters from a one path only.

Název v anglickém jazyce

Numerical parameter estimates in stochastic equations with fractional Brownian motion

Popis výsledku anglicky

We study parameter estimates in stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion. From an observation of the solution on some time interval $[0, T]$, consistent drift estimates are given for $T to infty$. We solve the one-dimensionalSPDE using the Euler-Maruyama finite differences method that has been modified so that the driving process is considered to be a fractional Brownian motion. We will use the numerical solution as our observation and we will show how to estimate the parameters from a one path only.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory

ISBN

973-686-961-X

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

353-364

Název nakladatele

Casa Cartii de Stiinta

Místo vydání

Cluj-Napoca

Místo konání akce

Cluj-Napoca

Datum konání akce

1. 1. 2006

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—