Numerické přístupy k odhadu parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích řízených frakcionálním Brownovým pohybem

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F06%3A00000177" target="_blank" >RIV/49777513:23520/06:00000177 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Numerical approaches to parameter estimates in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Popis výsledku v původním jazyce

We solve the one-dimensional stochastic heat equation driven by fractional Brownian motion using the modified Euler-Maruyama finite differences method. We use the numerical solution as our observation and we show how to estimate the drift parameter froma one path only.

Název v anglickém jazyce

Numerical approaches to parameter estimates in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Popis výsledku anglicky

We solve the one-dimensional stochastic heat equation driven by fractional Brownian motion using the modified Euler-Maruyama finite differences method. We use the numerical solution as our observation and we show how to estimate the drift parameter froma one path only.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2006

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Programms and algorithms of numerical mathematics 13

ISBN

80-85823-54-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

208-213

Název nakladatele

Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic

Místo vydání

Prague

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

1. 1. 2006

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—