Sample approximation technique for mixed-integer stochastic programming problems with expected value constraints

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F14%3A10135324" target="_blank" >RIV/00216208:11320/14:10135324 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11590-013-0642-5" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/s11590-013-0642-5</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11590-013-0642-5" target="_blank" >10.1007/s11590-013-0642-5</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Sample approximation technique for mixed-integer stochastic programming problems with expected value constraints

Popis výsledku v původním jazyce

The paper deals with the theory of sample approximation techniques applied to stochastic programming problems with expected value constraints. We extend the results on the rates of convergence to the problems with a mixed-integer bounded set of feasiblesolutions and several expected value constraints. Moreover, we enable non-iid sampling and consider Hölder-calmness of the constraints. We derive estimates on the sample size necessary to get a feasible solution or a lower bound on the optimal value of the original problem using the sample approximation. We present an application of the estimates to an investment problem with the Conditional Value at Risk constraints, integer allocations and transaction costs.

Název v anglickém jazyce

Sample approximation technique for mixed-integer stochastic programming problems with expected value constraints

Popis výsledku anglicky

The paper deals with the theory of sample approximation techniques applied to stochastic programming problems with expected value constraints. We extend the results on the rates of convergence to the problems with a mixed-integer bounded set of feasiblesolutions and several expected value constraints. Moreover, we enable non-iid sampling and consider Hölder-calmness of the constraints. We derive estimates on the sample size necessary to get a feasible solution or a lower bound on the optimal value of the original problem using the sample approximation. We present an application of the estimates to an investment problem with the Conditional Value at Risk constraints, integer allocations and transaction costs.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Optimization Letters

ISSN

1862-4472

e-ISSN

—

Svazek periodika

8

Číslo periodika v rámci svazku

3

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

861-875

Kód UT WoS článku

000332128300006

EID výsledku v databázi Scopus

—