Asymptotic and Finite-Sample Properties in Statistical Estimation

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/00216208:11320/15:10313330 - isvavai.cz

Výsledek na webu

http://www.springer.com/us/book/9781493930753

DOI - Digital Object Identifier

10.1007/978-1-4939-3076-0

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Asymptotic and Finite-Sample Properties in Statistical Estimation

Popis výsledku v původním jazyce

Our purpose in the present paper is to illustrate some distinctive differences between the asymptotic and finite-sample properties of robust estimators. We shall devote attention to the tail-behavior of M-estimators and of their one-step versions, and generally to the tail-behavior of equivariant estimators.

Název v anglickém jazyce

Asymptotic and Finite-Sample Properties in Statistical Estimation

Popis výsledku anglicky

Our purpose in the present paper is to illustrate some distinctive differences between the asymptotic and finite-sample properties of robust estimators. We shall devote attention to the tail-behavior of M-estimators and of their one-step versions, and generally to the tail-behavior of equivariant estimators.

Druh

C - Kapitola v odborné knize

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

GA15-00243S: Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku

Asymptotic Laws and Methods in Stochastics

ISBN

978-1-4939-3075-3

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

379-387

Počet stran knihy

422

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

New York

Kód UT WoS kapitoly

—