Asymptotic and Finite-Sample Properties in Statistical Estimation

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F15%3A10313330" target="_blank" >RIV/00216208:11320/15:10313330 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.springer.com/us/book/9781493930753" target="_blank" >http://www.springer.com/us/book/9781493930753</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-3076-0" target="_blank" >10.1007/978-1-4939-3076-0</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Asymptotic and Finite-Sample Properties in Statistical Estimation
Popis výsledku v původním jazyce
Our purpose in the present paper is to illustrate some distinctive differences between the asymptotic and finite-sample properties of robust estimators. We shall devote attention to the tail-behavior of M-estimators and of their one-step versions, and generally to the tail-behavior of equivariant estimators.
Název v anglickém jazyce
Asymptotic and Finite-Sample Properties in Statistical Estimation
Popis výsledku anglicky
Our purpose in the present paper is to illustrate some distinctive differences between the asymptotic and finite-sample properties of robust estimators. We shall devote attention to the tail-behavior of M-estimators and of their one-step versions, and generally to the tail-behavior of equivariant estimators.

Projekt
<a href="/cs/project/GA15-00243S" target="_blank" >GA15-00243S: Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)