Tail-behavior of estimators and of their one-step versions

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F12%3A10103709" target="_blank" >RIV/00216208:11320/12:10103709 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Tail-behavior of estimators and of their one-step versions
Popis výsledku v původním jazyce
The finite-sample breakdown points and finite-sample tail behavior are studied for a class of equivariant estimators in the linear regression model under a fixed design. A lower bound for the tail behavior of an M-estimator is derived, showing how fasterare the tails of estimator than the tails of the parent distribution. The tail behavior of the Newton-Raphson iterations of an estimator is compared with that of the initial estimator.
Název v anglickém jazyce
Tail-behavior of estimators and of their one-step versions
Popis výsledku anglicky
The finite-sample breakdown points and finite-sample tail behavior are studied for a class of equivariant estimators in the linear regression model under a fixed design. A lower bound for the tail behavior of an M-estimator is derived, showing how fasterare the tails of estimator than the tails of the parent distribution. The tail behavior of the Newton-Raphson iterations of an estimator is compared with that of the initial estimator.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)