Finite-sample behavior of robust estimators

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F11%3A10099389" target="_blank" >RIV/00216208:11320/11:10099389 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Finite-sample behavior of robust estimators
Popis výsledku v původním jazyce
The asymptotic (normal) distribution of an estimator approximates well the central part, but not the tails of its true distribution. Robust estimators, advertised as resistant to heavy-tailed distributions, can be themselves heavy-tailed. Though asymptotically admissible, many are not finite-sample admissible for any distribution. Hence, before taking a recourse to the asymptotics, we should first analyze finite-sample properties of an estimator, whenever possible. We illustrate some of the most distinctive differences between the asymptotic and finite-sample properties of robust estimators.
Název v anglickém jazyce
Finite-sample behavior of robust estimators
Popis výsledku anglicky
The asymptotic (normal) distribution of an estimator approximates well the central part, but not the tails of its true distribution. Robust estimators, advertised as resistant to heavy-tailed distributions, can be themselves heavy-tailed. Though asymptotically admissible, many are not finite-sample admissible for any distribution. Hence, before taking a recourse to the asymptotics, we should first analyze finite-sample properties of an estimator, whenever possible. We illustrate some of the most distinctive differences between the asymptotic and finite-sample properties of robust estimators.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)