Unitarily invariant errors-in-variables estimation

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F16%3A10329065" target="_blank" >RIV/00216208:11320/16:10329065 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00362-016-0800-9" target="_blank" >http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00362-016-0800-9</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00362-016-0800-9" target="_blank" >10.1007/s00362-016-0800-9</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Unitarily invariant errors-in-variables estimation

Popis výsledku v původním jazyce

Linear relations, containing measurement errors in input and output data, are considered. Parameters of these errors-in-variables (EIV) models can be estimated by minimizing the total least squares (TLS) of the input-output disturbances, i.e., penalizing the orthogonal squared misfit. This approach corresponds to minimizing the Frobenius norm of the error matrix. An extension of the traditional TLS estimator in the EIV model - the EIV estimator - is proposed in the way that a general unitarily invariant norm of the error matrix is minimized. Such an estimator is highly non-linear. Regardless of the chosen unitarily invariant matrix norm, the corresponding EIV estimator is shown to coincide with the TLS estimator. Its existence and uniqueness is discussed. Moreover, the EIV estimator is proved to be scale invariant, interchange, direction, and rotation equivariant.

Název v anglickém jazyce

Unitarily invariant errors-in-variables estimation

Popis výsledku anglicky

Linear relations, containing measurement errors in input and output data, are considered. Parameters of these errors-in-variables (EIV) models can be estimated by minimizing the total least squares (TLS) of the input-output disturbances, i.e., penalizing the orthogonal squared misfit. This approach corresponds to minimizing the Frobenius norm of the error matrix. An extension of the traditional TLS estimator in the EIV model - the EIV estimator - is proposed in the way that a general unitarily invariant norm of the error matrix is minimized. Such an estimator is highly non-linear. Regardless of the chosen unitarily invariant matrix norm, the corresponding EIV estimator is shown to coincide with the TLS estimator. Its existence and uniqueness is discussed. Moreover, the EIV estimator is proved to be scale invariant, interchange, direction, and rotation equivariant.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GP13-12994P" target="_blank" >GP13-12994P: Stochastické rezervování škod a statistická inference v pojišťovnictví</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Statistical Papers

ISSN

0932-5026

e-ISSN

—

Svazek periodika

57

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

1041-1057

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-84976475317