Central limit theorems and minimum-contrast estimators for linear stochastic evolution equations

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F19%3A10402866" target="_blank" >RIV/00216208:11320/19:10402866 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/60461373:22340/19:43918579

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=AONdag6_Pq" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=AONdag6_Pq</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2019.1576688" target="_blank" >10.1080/17442508.2019.1576688</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Central limit theorems and minimum-contrast estimators for linear stochastic evolution equations

Popis výsledku v původním jazyce

Central limit theorems and asymptotic properties of the minimum-contrast estimators of the drift parameter in linear stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion are studied. Both singular ( and regular ( types of fractional Brownian motion are considered. Strong consistency is achieved by ergodicity of the stationary solution. The fundamental tool for the limit theorems and asymptotic normality (shown for Hurst parameter ) is the so-called 4th moment theorem considered on the second Wiener chaos. This technique provides also the Berry-Esseen-type bounds for the speed of the convergence. The general results are illustrated for parabolic equations with distributed and pointwise fractional noises.

Název v anglickém jazyce

Central limit theorems and minimum-contrast estimators for linear stochastic evolution equations

Popis výsledku anglicky

Central limit theorems and asymptotic properties of the minimum-contrast estimators of the drift parameter in linear stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion are studied. Both singular ( and regular ( types of fractional Brownian motion are considered. Strong consistency is achieved by ergodicity of the stationary solution. The fundamental tool for the limit theorems and asymptotic normality (shown for Hurst parameter ) is the so-called 4th moment theorem considered on the second Wiener chaos. This technique provides also the Berry-Esseen-type bounds for the speed of the convergence. The general results are illustrated for parabolic equations with distributed and pointwise fractional noises.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA15-08819S" target="_blank" >GA15-08819S: Stochastické procesy v nekonečně rozměrných prostorech</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2019

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes

ISSN

1744-2508

e-ISSN

—

Svazek periodika

91

Číslo periodika v rámci svazku

8

Stát vydavatele periodika

GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet stran výsledku

32

Strana od-do

1109-1140

Kód UT WoS článku

000492485600003

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85061445584