Applications of the Girsanov theorem for multivariate fractional Brownian motions
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10429230" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10429230 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=dAN~iStb_J" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=dAN~iStb_J</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.4310/CIS.2021.v21.n2.a5" target="_blank" >10.4310/CIS.2021.v21.n2.a5</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Applications of the Girsanov theorem for multivariate fractional Brownian motions
Popis výsledku v původním jazyce
In this article, multivariate fractional Brownian motions with possibly different Hurst indices in different coordinates are considered and a Girsanov-type theorem for these processes is given. Two applications of this theorem to stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions are presented. The first is an existence result for weak solutions to stochastic differential equations with a drift coefficient that can be written as a sum of a regular and singular part and an autonomous diffusion coefficient. The second application concerns a maximum likelihood estimate of a drift parameter in stochastic differential equations with additive multivariate fractional noise.
Název v anglickém jazyce
Applications of the Girsanov theorem for multivariate fractional Brownian motions
Popis výsledku anglicky
In this article, multivariate fractional Brownian motions with possibly different Hurst indices in different coordinates are considered and a Girsanov-type theorem for these processes is given. Two applications of this theorem to stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions are presented. The first is an existence result for weak solutions to stochastic differential equations with a drift coefficient that can be written as a sum of a regular and singular part and an autonomous diffusion coefficient. The second application concerns a maximum likelihood estimate of a drift parameter in stochastic differential equations with additive multivariate fractional noise.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2021
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Communications in Information and Systems
ISSN
1526-7555
e-ISSN
—
Svazek periodika
21
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
28
Strana od-do
269-296
Kód UT WoS článku
000659091800007
EID výsledku v databázi Scopus
—