Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Applications of the Girsanov theorem for multivariate fractional Brownian motions

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10429230" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10429230 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=dAN~iStb_J" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=dAN~iStb_J</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.4310/CIS.2021.v21.n2.a5" target="_blank" >10.4310/CIS.2021.v21.n2.a5</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Applications of the Girsanov theorem for multivariate fractional Brownian motions

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this article, multivariate fractional Brownian motions with possibly different Hurst indices in different coordinates are considered and a Girsanov-type theorem for these processes is given. Two applications of this theorem to stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions are presented. The first is an existence result for weak solutions to stochastic differential equations with a drift coefficient that can be written as a sum of a regular and singular part and an autonomous diffusion coefficient. The second application concerns a maximum likelihood estimate of a drift parameter in stochastic differential equations with additive multivariate fractional noise.

  • Název v anglickém jazyce

    Applications of the Girsanov theorem for multivariate fractional Brownian motions

  • Popis výsledku anglicky

    In this article, multivariate fractional Brownian motions with possibly different Hurst indices in different coordinates are considered and a Girsanov-type theorem for these processes is given. Two applications of this theorem to stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions are presented. The first is an existence result for weak solutions to stochastic differential equations with a drift coefficient that can be written as a sum of a regular and singular part and an autonomous diffusion coefficient. The second application concerns a maximum likelihood estimate of a drift parameter in stochastic differential equations with additive multivariate fractional noise.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA19-07140S" target="_blank" >GA19-07140S: Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémy</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2021

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Communications in Information and Systems

  • ISSN

    1526-7555

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    21

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    28

  • Strana od-do

    269-296

  • Kód UT WoS článku

    000659091800007

  • EID výsledku v databázi Scopus