Change-point methods for multivariate time-series: paired vectorial observations

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F20%3A10417904" target="_blank" >RIV/00216208:11320/20:10417904 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=2U44cxGUFt" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=2U44cxGUFt</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00362-020-01175-3" target="_blank" >10.1007/s00362-020-01175-3</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Change-point methods for multivariate time-series: paired vectorial observations

Popis výsledku v původním jazyce

We consider paired and two-sample break-detection procedures for vectorial observations and multivariate time series. The new methods involve L2-type criteria based on empirical characteristic functions and are easy to compute regardless of dimension. We obtain asymptotic results that allow for application of the methods to a wide range of settings involving on-line as well as retrospective circumstances with dependence between the two time series as well as with dependence within each series.

Název v anglickém jazyce

Change-point methods for multivariate time-series: paired vectorial observations

Popis výsledku anglicky

We consider paired and two-sample break-detection procedures for vectorial observations and multivariate time series. The new methods involve L2-type criteria based on empirical characteristic functions and are easy to compute regardless of dimension. We obtain asymptotic results that allow for application of the methods to a wide range of settings involving on-line as well as retrospective circumstances with dependence between the two time series as well as with dependence within each series.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA18-08888S" target="_blank" >GA18-08888S: Dvouvýběrový bod změny</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2020

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Statistical Papers

ISSN

0932-5026

e-ISSN

—

Svazek periodika

61

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

33

Strana od-do

1351-1383

Kód UT WoS článku

000529452700001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85083979293