On the specification of multivariate association measures and their behaviour with increasing dimension
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10430408" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10430408 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=2XtE5ROWYe" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=2XtE5ROWYe</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2020.104704" target="_blank" >10.1016/j.jmva.2020.104704</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On the specification of multivariate association measures and their behaviour with increasing dimension
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper the interest is to elaborate on the generalization of bivariate association measures, namely Spearman's rho, Kendall's tau, Blomqvist's beta and Gini's gamma, for a general dimension d >= 2. Desirable properties and axioms for such generalizations are discussed, where special attention is given to the impact of the addition of: (i) an independent random variable to a random vector; (ii) a conical combination of all components; (iii) a set of arbitrary random components. Existing generalizations are evaluated with respect to the axiom set. For a d-variate Gini's gamma, a simplified formula is developed, making its analytical computation easier. Further, for Archimedean and meta-elliptical copulas the asymptotic behaviour when the dimension d increases is studied. Nonparametric estimation of the considered generalizations of multivariate association measures is reviewed and a nonparametric estimator of the multivariate Gini's gamma is introduced. The practical use of multivariate association measures is illustrated on a real data example. (C) 2020 Elsevier Inc. All rights reserved.
Název v anglickém jazyce
On the specification of multivariate association measures and their behaviour with increasing dimension
Popis výsledku anglicky
In this paper the interest is to elaborate on the generalization of bivariate association measures, namely Spearman's rho, Kendall's tau, Blomqvist's beta and Gini's gamma, for a general dimension d >= 2. Desirable properties and axioms for such generalizations are discussed, where special attention is given to the impact of the addition of: (i) an independent random variable to a random vector; (ii) a conical combination of all components; (iii) a set of arbitrary random components. Existing generalizations are evaluated with respect to the axiom set. For a d-variate Gini's gamma, a simplified formula is developed, making its analytical computation easier. Further, for Archimedean and meta-elliptical copulas the asymptotic behaviour when the dimension d increases is studied. Nonparametric estimation of the considered generalizations of multivariate association measures is reviewed and a nonparametric estimator of the multivariate Gini's gamma is introduced. The practical use of multivariate association measures is illustrated on a real data example. (C) 2020 Elsevier Inc. All rights reserved.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA19-00015S" target="_blank" >GA19-00015S: Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2021
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Multivariate Analysis
ISSN
0047-259X
e-ISSN
—
Svazek periodika
182
Číslo periodika v rámci svazku
March 2021
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
24
Strana od-do
104704
Kód UT WoS článku
000607092900011
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85106851852