Stability of the linear complementarity problem properties under interval uncertainty

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F21%3A10437077" target="_blank" >RIV/00216208:11320/21:10437077 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=a6qqUVtfhX" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=a6qqUVtfhX</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10100-021-00745-6" target="_blank" >10.1007/s10100-021-00745-6</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stability of the linear complementarity problem properties under interval uncertainty

Popis výsledku v původním jazyce

We consider the linear complementarity problem with uncertain data modeled by intervals, representing the range of possible values. Many properties of the linear complementarity problem (such as solvability, uniqueness, convexity, finite number of solutions etc.) are reflected by the properties of the constraint matrix. In order that the problem has desired properties even in the uncertain environment, we have to be able to check them for all possible realizations of interval data. This leads us to the robust properties of interval matrices. In particular, we will discuss S-matrix, Z-matrix, copositivity, semimonotonicity, column sufficiency, principal nondegeneracy, R0-matrix and R-matrix. We characterize the robust properties and also suggest efficiently recognizable subclasses.

Název v anglickém jazyce

Stability of the linear complementarity problem properties under interval uncertainty

Popis výsledku anglicky

We consider the linear complementarity problem with uncertain data modeled by intervals, representing the range of possible values. Many properties of the linear complementarity problem (such as solvability, uniqueness, convexity, finite number of solutions etc.) are reflected by the properties of the constraint matrix. In order that the problem has desired properties even in the uncertain environment, we have to be able to check them for all possible realizations of interval data. This leads us to the robust properties of interval matrices. In particular, we will discuss S-matrix, Z-matrix, copositivity, semimonotonicity, column sufficiency, principal nondegeneracy, R0-matrix and R-matrix. We characterize the robust properties and also suggest efficiently recognizable subclasses.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

50201 - Economic Theory

Projekt

<a href="/cs/project/GA18-04735S" target="_blank" >GA18-04735S: Nové přístupy pro relaxační a aproximační techniky v deterministické globální optimalizaci</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2021

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Central European Journal of Operations Research

ISSN

1435-246X

e-ISSN

—

Svazek periodika

29

Číslo periodika v rámci svazku

September

Stát vydavatele periodika

DE - Spolková republika Německo

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

875-889

Kód UT WoS článku

000636205500001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85103562118