Holt-Winters method for run-off triangles in claims reserving
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F23%3A10470933" target="_blank" >RIV/00216208:11320/23:10470933 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=3iPtyH0iXv" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=3iPtyH0iXv</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s13385-023-00348-2" target="_blank" >10.1007/s13385-023-00348-2</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Holt-Winters method for run-off triangles in claims reserving
Popis výsledku v původním jazyce
Run-off triangles present usual instruments for claims reserve predictions. The paper suggests a relatively simple method of such predictions based on the Holt-Winters recursive formulas modified for missing data. The technique explicitly calculates the corresponding prediction error grounded in the state space modeling and evaluates the claims reserving risk in this way. Empirical data examples enable us to compare the suggested approach with results published by other authors.
Název v anglickém jazyce
Holt-Winters method for run-off triangles in claims reserving
Popis výsledku anglicky
Run-off triangles present usual instruments for claims reserve predictions. The paper suggests a relatively simple method of such predictions based on the Holt-Winters recursive formulas modified for missing data. The technique explicitly calculates the corresponding prediction error grounded in the state space modeling and evaluates the claims reserving risk in this way. Empirical data examples enable us to compare the suggested approach with results published by other authors.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GX19-28231X" target="_blank" >GX19-28231X: Dynamické modely pro digitální finance</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2023
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
European Actuarial Journal
ISSN
2190-9733
e-ISSN
2190-9741
Svazek periodika
13
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
22
Strana od-do
815-836
Kód UT WoS článku
000995825200001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85160297694