Bilevel Models in Portfolio Selection Problems

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F23%3A10472216" target="_blank" >RIV/00216208:11320/23:10472216 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://mme2023.vse.cz/mme_2023_proceedings.pdf" target="_blank" >https://mme2023.vse.cz/mme_2023_proceedings.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Bilevel Models in Portfolio Selection Problems
Popis výsledku v původním jazyce
This paper deals with bilevel optimization problem in which we want to minimize transaction costs which are proportional and we want to have our portfolio mean-risk efficient. As a measure of risk we consider Conditional Value-at-Risk. The bilevel optimization problem is presented, reformulations of the problem according to the probability distribution are described as well. The goal of the paper is to present reduction of bilevel optimization problem to a single level optimization problem and to show equivalence between these two types of reduction.
Název v anglickém jazyce
Bilevel Models in Portfolio Selection Problems
Popis výsledku anglicky
This paper deals with bilevel optimization problem in which we want to minimize transaction costs which are proportional and we want to have our portfolio mean-risk efficient. As a measure of risk we consider Conditional Value-at-Risk. The bilevel optimization problem is presented, reformulations of the problem according to the probability distribution are described as well. The goal of the paper is to present reduction of bilevel optimization problem to a single level optimization problem and to show equivalence between these two types of reduction.

Projekt
<a href="/cs/project/GX19-28231X" target="_blank" >GX19-28231X: Dynamické modely pro digitální finance</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2023
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics
ISBN
978-80-11-04132-8
ISSN
2788-3965
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
186-191
Název nakladatele
COLL POLYTECHNICS JIHLAVA
Místo vydání
Prague
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
13. 9. 2023
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
001551108000031

Podobné výsledky(10)