Specifications tests for count time series models with covariates

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F24%3A10506303" target="_blank" >RIV/00216208:11320/24:10506303 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=GVR7yhwxzS" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=GVR7yhwxzS</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11749-024-00933-x" target="_blank" >10.1007/s11749-024-00933-x</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Specifications tests for count time series models with covariates

Popis výsledku v původním jazyce

We propose a goodness-of-fit test for a class of count time series models with covariates which includes the Poisson autoregressive model with covariates (PARX) as a special case. The test criteria are derived from a specific characterization for the conditional probability generating function, and the test statistic is formulated as a L2documentclass[12pt]{minimal} usepackage{amsmath} usepackage{wasysym} usepackage{amsfonts} usepackage{amssymb} usepackage{amsbsy} usepackage{mathrsfs} usepackage{upgreek} setlength{oddsidemargin}{-69pt} begin{document}$$L_2$$end{document} weighting norm of the corresponding sample counterpart. The asymptotic properties of the proposed test statistic are provided under the null hypothesis as well as under specific alternatives. A bootstrap version of the test is explored in a Monte-Carlo study and illustrated on a real data set on road safety.

Název v anglickém jazyce

Specifications tests for count time series models with covariates

Popis výsledku anglicky

We propose a goodness-of-fit test for a class of count time series models with covariates which includes the Poisson autoregressive model with covariates (PARX) as a special case. The test criteria are derived from a specific characterization for the conditional probability generating function, and the test statistic is formulated as a L2documentclass[12pt]{minimal} usepackage{amsmath} usepackage{wasysym} usepackage{amsfonts} usepackage{amssymb} usepackage{amsbsy} usepackage{mathrsfs} usepackage{upgreek} setlength{oddsidemargin}{-69pt} begin{document}$$L_2$$end{document} weighting norm of the corresponding sample counterpart. The asymptotic properties of the proposed test statistic are provided under the null hypothesis as well as under specific alternatives. A bootstrap version of the test is explored in a Monte-Carlo study and illustrated on a real data set on road safety.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2024

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Test

ISSN

1133-0686

e-ISSN

1863-8260

Svazek periodika

33

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

ES - Španělské království

Počet stran výsledku

27

Strana od-do

1014-1040

Kód UT WoS článku

001259364700001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85197295523