Intraday price discovery in emerging European stock markets

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11640%2F09%3A00326264" target="_blank" >RIV/00216208:11640/09:00326264 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Intraday price discovery in emerging European stock markets
Popis výsledku v původním jazyce
We characterize the price discovery in three emerging EU stock markets ? the Czech Republic, Hungary, and Poland ? by employing high-frequency five-minute intraday data on stock market index returns and four classes of EU and U.S. macroeconomic announcements during 2004?2007. We account for the difference of each announcement from its market expectation and we jointly model the volatility of the returns accounting for intra-day movements and day-of-the-week effects.
Název v anglickém jazyce
Intraday price discovery in emerging European stock markets
Popis výsledku anglicky
We characterize the price discovery in three emerging EU stock markets ? the Czech Republic, Hungary, and Poland ? by employing high-frequency five-minute intraday data on stock market index returns and four classes of EU and U.S. macroeconomic announcements during 2004?2007. We account for the difference of each announcement from its market expectation and we jointly model the volatility of the returns accounting for intra-day movements and day-of-the-week effects.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)