Foreign news and spillovers in emerging European stock markets

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F11%3A00371434" target="_blank" >RIV/67985998:_____/11:00371434 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216208:11640/11:00364946

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9396.2010.00939.x" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9396.2010.00939.x</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9396.2010.00939.x" target="_blank" >10.1111/j.1467-9396.2010.00939.x</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Foreign news and spillovers in emerging European stock markets

Popis výsledku v původním jazyce

We analyze foreign news and spillovers in the emerging EU stock markets (the Czech Republic, Hungary, and Poland). We employ high-frequency five-minute intraday data on stock market index returns and four classes of EU and US macroeconomic announcementsduring 2004?07. We account for the difference of each announcement from its market expectation and we jointly model the volatility of the returns accounting for intraday movements and day-of-the-week effects.

Název v anglickém jazyce

Foreign news and spillovers in emerging European stock markets

Popis výsledku anglicky

We analyze foreign news and spillovers in the emerging EU stock markets (the Czech Republic, Hungary, and Poland). We employ high-frequency five-minute intraday data on stock market index returns and four classes of EU and US macroeconomic announcementsduring 2004?07. We account for the difference of each announcement from its market expectation and we jointly model the volatility of the returns accounting for intraday movements and day-of-the-week effects.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Review of International Economics

ISSN

0965-7576

e-ISSN

—

Svazek periodika

19

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Počet stran výsledku

19

Strana od-do

170-188

Kód UT WoS článku

000287508900013

EID výsledku v databázi Scopus

—