Short-term forecasting of Czech quarterly GDP using monthly indicators
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11640%2F11%3A00370116" target="_blank" >RIV/00216208:11640/11:00370116 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1235_toth.pdf" target="_blank" >http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1235_toth.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Short-term forecasting of Czech quarterly GDP using monthly indicators
Popis výsledku v původním jazyce
The authors evaluate the out-of-sample forecasting performance of six competing models at horizons of up to three quarters ahead in a pseudo-real time setup. All the models use information in monthly indicators released ahead of quarterly GDP. The authors estimate two models ? averaged vector autoregressions and bridge equations ? relying on just a few monthly indicators. The remaining four models condition the forecast on a large set of monthly series. These models comprise two standard principal components models, a dynamic factor model based on the Kalman smoother, and a generalized dynamic factor model.
Název v anglickém jazyce
Short-term forecasting of Czech quarterly GDP using monthly indicators
Popis výsledku anglicky
The authors evaluate the out-of-sample forecasting performance of six competing models at horizons of up to three quarters ahead in a pseudo-real time setup. All the models use information in monthly indicators released ahead of quarterly GDP. The authors estimate two models ? averaged vector autoregressions and bridge equations ? relying on just a few monthly indicators. The remaining four models condition the forecast on a large set of monthly series. These models comprise two standard principal components models, a dynamic factor model based on the Kalman smoother, and a generalized dynamic factor model.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance
ISSN
0015-1920
e-ISSN
—
Svazek periodika
61
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
18
Strana od-do
566-583
Kód UT WoS článku
000298621200003
EID výsledku v databázi Scopus
—