Lillieforsův test normality kredit skóringových dat

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F09%3A00037663" target="_blank" >RIV/00216224:14310/09:00037663 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Lillieforsův test normality kredit skóringových dat

Popis výsledku v původním jazyce

Předpoklad normality je zcela zásadní pro většinu standardních statistických metod. Pro kredit skóringová data bývá v některých případech nutností tento předpoklad otestovat. Článek se zabývá především Lillieforsovým testem normality daného skóre a problémy spojenými s velkým rozsahem datového vzorku.

Název v anglickém jazyce

Lilliefors test for normality of credit scoring data

Popis výsledku anglicky

The normality assumption is crucial for a majority of standard statistical methods. In some cases, it is a need to test this assumption for credit scoring data. The paper deals mainly with Lilliefors test for normality of scores and the issues associatedwith large range of the data sample.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sobrník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře "Kvantitativní metody v ekonomii 2009"

ISBN

978-80-213-2004-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

3

Strana od-do

—

Název nakladatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Kutná hora

Datum konání akce

2. 9. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—