A Conservative Approach to Assessment of Discriminatory Models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F11%3A00056400" target="_blank" >RIV/00216224:14310/11:00056400 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

A Conservative Approach to Assessment of Discriminatory Models

Popis výsledku v původním jazyce

Lenders, such as banks and credit card companies, use credit scoring to evaluate the potential risk posed by lending money to consumers. Once a scoring model is available, it is natural to measure its quality. To evaluate the effectiveness of credit scoring models, it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics, Lift, Information statistics etc. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. Also an application of mentioned theory on simulated data set is demonstrated.

Název v anglickém jazyce

A Conservative Approach to Assessment of Discriminatory Models

Popis výsledku anglicky

Lenders, such as banks and credit card companies, use credit scoring to evaluate the potential risk posed by lending money to consumers. Once a scoring model is available, it is natural to measure its quality. To evaluate the effectiveness of credit scoring models, it is possible to use quantitative indexes such as Gini index, K-S statistics, Lift, Information statistics etc. The paper deals with mentioned quality indexes, their properties and relationships. Finally, a new approach to measure power of scoring models is discussed and a new quality index is proposed. Also an application of mentioned theory on simulated data set is demonstrated.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/LC06024" target="_blank" >LC06024: Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers

ISBN

978-80-210-5778-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

30-36

Název nakladatele

Masaryk University

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Jedovnice

Datum konání akce

1. 1. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—