Odhad modelu monetární politiky pomocí Kalmanova filtru a pomocí Bootstrap filtru

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F04%3A00011490" target="_blank" >RIV/00216224:14560/04:00011490 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter
Popis výsledku v původním jazyce
The monetary policy problem is explained in a simple theoretical framework based on [1]. Standard approach to non-linear recursive estimation is the utilization of the Iterative Extended Kalman filter. Monte Carlo methods (like the weighted Bootstrap method) provide an important alternative, especially for non-Gaussian systems. These approaches were used to estimate the states and parameters of a macroeconomic model of the Czech republic and their difference is explained.
Název v anglickém jazyce
Estimation of the Monetary Policy Model by the Kalman Filter and the Bootstrap Filter
Popis výsledku anglicky
The monetary policy problem is explained in a simple theoretical framework based on [1]. Standard approach to non-linear recursive estimation is the utilization of the Iterative Extended Kalman filter. Monte Carlo methods (like the weighted Bootstrap method) provide an important alternative, especially for non-Gaussian systems. These approaches were used to estimate the states and parameters of a macroeconomic model of the Czech republic and their difference is explained.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F0393" target="_blank" >GA402/02/0393: Vliv monetární politiky a vnějších šoků na malou otevřenou ekonomiku</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)