Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Stock market informational efficiency in Germany: Granger causality between DAX and selected macroeconomic indicators

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F16%3A00090147" target="_blank" >RIV/00216224:14560/16:00090147 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.505" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.505</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.505" target="_blank" >10.1016/j.sbspro.2016.05.505</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Stock market informational efficiency in Germany: Granger causality between DAX and selected macroeconomic indicators

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This study analyzes relationship between macroeconomic indicators and stock market in Germany. Aim of this paper is to answer the question how stock market reflects economic conditions and if stock market is informational efficient. Toda-Yamamoto (1995) approach is used for testing Granger causality. Bivariate analysis is performed on monthly data from January 1999 to September 2015, and six macroeconomic indicators are examined: industrial production, inflation, money supply, interest rate, trade balance and exchange rate. Analysis applies unit root tests, testing for cointegration using the Johansen methodology and Wald test for linear restriction to check Granger causality.

  • Název v anglickém jazyce

    Stock market informational efficiency in Germany: Granger causality between DAX and selected macroeconomic indicators

  • Popis výsledku anglicky

    This study analyzes relationship between macroeconomic indicators and stock market in Germany. Aim of this paper is to answer the question how stock market reflects economic conditions and if stock market is informational efficient. Toda-Yamamoto (1995) approach is used for testing Granger causality. Bivariate analysis is performed on monthly data from January 1999 to September 2015, and six macroeconomic indicators are examined: industrial production, inflation, money supply, interest rate, trade balance and exchange rate. Analysis applies unit root tests, testing for cointegration using the Johansen methodology and Wald test for linear restriction to check Granger causality.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2016

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Procedia - Social and Behavioral Sciences

  • ISSN

    1877-0428

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    220

  • Číslo periodika v rámci svazku

    31 May 2016

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    321-329

  • Kód UT WoS článku

    000386948700038

  • EID výsledku v databázi Scopus