Gama rodělení v neživotním pojištění

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F05%3A00003753" target="_blank" >RIV/00216275:25410/05:00003753 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

slovinština

Název v původním jazyce

Gama rodelenie v neživotnom poistení

Popis výsledku v původním jazyce

Gama rozdelenie pravdepodobnosti má pre svoje výhodné vlastnosti v teórii aj praxi neživotného poistenia širokú aplikáciu. Príspevok sa zameriava na najdôležitejšie ukážky jeho užitočnosti v konkurenčnom prostredí neživotných poisťovní. Príspevok ukazujejeho použitie pri modelovaní individuálnych a celkových poistných plnení a pri výpočte čistého poistného. Jeho flexibilita a jednoduché vyjadrenie základných charakteristík sú základom jeho využitia v bayesovskej teórii odhadu. V poisťovníctve sa táto teória aplikuje pri permanentnej úprave a kredibilných odhadoch počtu škôd za rok a čistého poistného. Nakoniec je vysvetlené jeho využitie ako zmiešavacieho rozdelenia v zložených pravdepodobnostných modeloch počtu a výšky poistných škôd.

Název v anglickém jazyce

The Gamma Probability Distribution in Non-Life Insurance

Popis výsledku anglicky

The Gamma probability distribution has, due to its advantageous properties, a wide application in theory and practice of non-life insurance. The paper contains several examples of its use in dealing with fundamental problems of non-life insurance in a competitive market environment. Its use as a model of individual and total insurance claims and the utilization of collective risk approximation of the gamma probability distribution are explained in the paper by means of a shifted gamma distribution, while risk mark up to net premium is determined. Its flexibility and simple relations in expressing basic characteristics are a basis of its application in Bayesian theory of estimate. In the insurance this theory is applied for a permanent adjustment or a credible estimate of average annual number of insurance claims and next premium. Finally, the possibilities of applying it as a mixed distribution of the number and of the amount of insurance losses are discussed in the paper.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Ekonomické rozhľady

ISSN

0323-262X

e-ISSN

—

Svazek periodika

4

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

27-38

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—