Simulace extrémních škod v neživotním pojištění

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F05%3A00003758" target="_blank" >RIV/00216275:25410/05:00003758 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance

Popis výsledku v původním jazyce

Modelling of loss distributions in non-life insurance is one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this paper that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails and to simulate the extreme losses.

Název v anglickém jazyce

Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance

Popis výsledku anglicky

Modelling of loss distributions in non-life insurance is one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this paper that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails and to simulate the extreme losses.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

ISBN

80-225-2010-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

1

Strana od-do

25

Název nakladatele

FHI EU

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

19. 5. 2005

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—