Using of Pareto Model in Non-proportional Reinsurance

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F09%3A00009335" target="_blank" >RIV/00216275:25410/09:00009335 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

slovinština

Název v původním jazyce

Využitie Paretovho rozdelenia v neproporcionálnom zaistení

Popis výsledku v původním jazyce

Prehlbujúce sa konkurenčné trhové prostredie vyžaduje nové prístupy k marketingu a vnímaniu zákazníkov. Základom takýchto analýz sú štatistické metódy. Využitie kvalitných softvérových produktov pri aplikácii štatistických metód pri výskume trhu umožniloich masovú aplikáciu v zahraničí a je jedinou možnou cestou ich širšieho využívania aj na Slovensku. Pochopiť a odvodiť detailne ich algoritmus je schopný len veľmi zdatný matematik, čo zrejme nie je možné vyžadovať od všetkých marketingových manažérova analytikov. Pri informačnej explózii v súčasnej dobe ani nie je reálne detailné ovládanie každej metódy jej užívateľmi.

Název v anglickém jazyce

Using of Pareto Model in Non-proportional Reinsurance

Popis výsledku anglicky

In this paper we use the Pareto model to estimate risk premium for excess of loss treaties with high deductibles, where loss experience is insufficient and could therefore be misleading. Pareto distribution is possible use to estimate the unknown frequency of losses exceeding any given high deductible if we know the frequency at a low deductible. Having learnt how to extrapolate frequencies and to determine expected excess losses, we can calculate the expected excess loss burden, or the risk premium. Ifthe risk premium for one layer of an excess of loss programme is known, it becomes possible to extrapolate risk premiums directly for additional layers.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Forum Statisticum Slovacum

ISSN

1336-7420

e-ISSN

—

Svazek periodika

5

Číslo periodika v rámci svazku

7

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—