Premium Calculation in a Heterogeneous Portfolio of Policies
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F10%3A39882059" target="_blank" >RIV/00216275:25410/10:39882059 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Premium Calculation in a Heterogeneous Portfolio of Policies
Popis výsledku v původním jazyce
The calculation of fair premiums is the main actuarial problem in insurance business. We assume a heterogeneous portfolio of policies such a motor insurance portfolio. The concept of a mixture distribution will be convenient to use and show that the Poisson model for the number of claims and the gamma distribution for the modelling insurance losses are useful in such case. For a high-volume class of business such as private motor insurance, which has well established rating factors, one of the most common pricing techniques used is generalized linear modelling. This paper deal with technical aspects of this approach and presents its application for estimating the net premiums according the rating factors across a group of policyholders.
Název v anglickém jazyce
Premium Calculation in a Heterogeneous Portfolio of Policies
Popis výsledku anglicky
The calculation of fair premiums is the main actuarial problem in insurance business. We assume a heterogeneous portfolio of policies such a motor insurance portfolio. The concept of a mixture distribution will be convenient to use and show that the Poisson model for the number of claims and the gamma distribution for the modelling insurance losses are useful in such case. For a high-volume class of business such as private motor insurance, which has well established rating factors, one of the most common pricing techniques used is generalized linear modelling. This paper deal with technical aspects of this approach and presents its application for estimating the net premiums according the rating factors across a group of policyholders.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
ISSN
1899-3192
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
106
Stát vydavatele periodika
PL - Polská republika
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—