Alternative Methods to Operational Risk Management

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F10%3A39882595" target="_blank" >RIV/00216275:25410/10:39882595 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216208:11230/10:10118943

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Alternative Methods to Operational Risk Management

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper we calculate capital requirement for operational risk for one the biggest Czech banks. We have utilized two main approaches desribed in the literature: the Loss Distribution Approach and Extreme Value Theory, in which we have used two estimation methods - the standard maximum likelihood estimation method and the probability weighted moments (PWM). Our results proved a heavy-tailed pattern of operational risk data as documented by many researchers.

Název v anglickém jazyce

Alternative Methods to Operational Risk Management

Popis výsledku anglicky

In this paper we calculate capital requirement for operational risk for one the biggest Czech banks. We have utilized two main approaches desribed in the literature: the Loss Distribution Approach and Extreme Value Theory, in which we have used two estimation methods - the standard maximum likelihood estimation method and the probability weighted moments (PWM). Our results proved a heavy-tailed pattern of operational risk data as documented by many researchers.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration

ISSN

1211-555X

e-ISSN

—

Svazek periodika

15

Číslo periodika v rámci svazku

16

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—