Quantile Models of Losses in Motor Hull Insurance

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F10%3A39882761" target="_blank" >RIV/00216275:25410/10:39882761 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
slovinština
Název v původním jazyce
Kvantilové modely výšky škod v poistení motorových vozidiel
Popis výsledku v původním jazyce
Článok popisuje variabilitu výšky poistných škôd pomocou teoretického rozdelenia s dobrou zhodou s empirickým rozdelením. Osobitná pozornosť je venovaná modelovaniu horného konca rozdelenia, pretože je pre poisťovňu dôležité nepodhodnotiť veľké poistné plnenia. Cieľom je prezentovať nový prístup k štatistickému modelovaniu pomocou kvantilovej funkcie. Moderné výpočtové simulačné metódy otvárajú široké možnosti pre praktickú aplikáciu tejto metódy.
Název v anglickém jazyce
Quantile Models of Losses in Motor Hull Insurance
Popis výsledku anglicky
The article describe the variation in claim amounts by finding a loss distribution that adequately describes the claims. Particular attention is paid to the studying of the right tail of the distribution, since it is important to not underestimate the size of large losses. The objective of this paper is to call attention to a new approach to statistical modelling by using quantile functions. Modern computer simulation techniques open up a wide field of practical applications for this method.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)