Simulace pojistných škod užitím Paretovy kvantilové funkce
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F05%3A00003757" target="_blank" >RIV/00216275:25410/05:00003757 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Simulations of insurance losses using Pareto quantile function
Popis výsledku v původním jazyce
Pareto distribution is often used as a model for insurance losses. This paper describes its very good properties for modelling of loss distribution using quantile functions and simulations of the largest losses. Process of modelling and simulation has been illustrated on the sample of observed claim size data in motor hull insurance.
Název v anglickém jazyce
Simulations of insurance losses using Pareto quantile function
Popis výsledku anglicky
Pareto distribution is often used as a model for insurance losses. This paper describes its very good properties for modelling of loss distribution using quantile functions and simulations of the largest losses. Process of modelling and simulation has been illustrated on the sample of observed claim size data in motor hull insurance.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu
ISSN
0324-8445
e-ISSN
—
Svazek periodika
13
Číslo periodika v rámci svazku
1088
Stát vydavatele periodika
PL - Polská republika
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
92-99
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—