Modelling and Simulation in Non-life Insurance
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F11%3A39883476" target="_blank" >RIV/00216275:25410/11:39883476 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling and Simulation in Non-life Insurance
Popis výsledku v původním jazyce
Modelling and simulations are necessary and useful in actuarial analysis in non-life insurance mainly in cases where we cannot find a sufficient number of real data. A typical example is the collective risk model, where we know only one value for the calendar year. Using goodness of fit tests we can often find distributions of the number and of the amount of claims and Monte Carlo simulations enable us to simulate a sufficient number of total claims amount. Simulated values then we will use in determining the collective risk model, calculating the premium and risk measures. The article presents a theoretical approach of these probability models and simulations, together with examples of applications.
Název v anglickém jazyce
Modelling and Simulation in Non-life Insurance
Popis výsledku anglicky
Modelling and simulations are necessary and useful in actuarial analysis in non-life insurance mainly in cases where we cannot find a sufficient number of real data. A typical example is the collective risk model, where we know only one value for the calendar year. Using goodness of fit tests we can often find distributions of the number and of the amount of claims and Monte Carlo simulations enable us to simulate a sufficient number of total claims amount. Simulated values then we will use in determining the collective risk model, calculating the premium and risk measures. The article presents a theoretical approach of these probability models and simulations, together with examples of applications.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Recent Researches in Applied Mathematics, Simulation and Modelling 2011
ISBN
978-1-61804-016-9
ISSN
1792-4332
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
129-133
Název nakladatele
WSEAS Press
Místo vydání
Stevens Point
Místo konání akce
Corfu
Datum konání akce
14. 7. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—