Modelování a simulace pojistných rizik

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F12%3A39892606" target="_blank" >RIV/00216275:25410/12:39892606 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Modelování a simulace pojistných rizik

Popis výsledku v původním jazyce

Monografie je zaměřena na teoretické matematické a statistické metody a simulační techniky, používané při modelování a simulaci pojistných rizik v neživotním pojištění. Jsou zde ukázány praktické aplikace popsaných metod s využitím softwarových produktůSAS, Statgraphics, Matlab a Excel v souvislosti s cíli výzkumného projektu GAČR 402/09/1866. Základními řešenými problémy v prvních třech kapitolách je modelování individuálních pojistných rezerv a modely kolektivního rizika. Užitím testů dobré shody lzečasto odhadnout rozdělení pravděpodobností počtu a velikosti škod, Monte Carlo simulace nám umožňují simulovat adekvátní množství pojistných rezerv. Simulované hodnoty mohou být následně použity k určení modelu kolektivního rizika, výpočtu pojistného imíry rizika. V monografii je prezentován teoretický přístup k pravděpodobnostním modelům a simulacím společně s příklady a aplikacemi.

Název v anglickém jazyce

Modelling and simulation of the insurance risks

Popis výsledku anglicky

This monograph focuses on the theoretical mathematical and statistical methods and simulation techniques of modeling and simulations of insurance risks in non-life insurance company and presents practical examples of applications of these methods using software packages SAS, Statgraphics, Matlab and Excel in accordance with the objectives of the research project GAČR 402/09/1866. Basic solving problems in the first three chapters are modelling of individual claim amounts and collective risk models. Using goodness of fit tests we can often find distributions of the number and of the amount of claims and Monte Carlo simulations enable us to simulate a sufficient number of total claims amount. Simulated values then we will use in determining the collective risk model, calculating the premium and risk measures. The monograph presents a theoretical approach of these probability models and simulations, together with examples of applications.

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

978-80-7395-457-4

Počet stran knihy

124

Název nakladatele

Univerzita Pardubice

Místo vydání

Pardubice

Kód UT WoS knihy

—