Risk Measures in Non-life Insurance Company

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F12%3A39895067" target="_blank" >RIV/00216275:25410/12:39895067 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

slovinština

Název v původním jazyce

Miery rizika v neživotnej poisťovni

Popis výsledku v původním jazyce

Pretože portfóliá poistných zmlúv poisťovne predstavujú riziko vzniku poistných udalostí, je dobrou manažérsku praxou posúdiť závažnosť týchto rizík. Miera rizika, ktorá kvantifikuje celkovú rizikovú expozíciu firmy, pomáha spoločnosti posúdiť, či má dostatočný kapitál na prekonanie nepriaznivej situácie. Miery rizika pre skupiny poistiek môžu slúžiť aj na posúdenie primeranosti výšky poistného. Tento článok sa zaoberá kvantilovými mierami rizika pre neživotné poisťovne a vysvetľuje rôzne miery potencionálneho rizika, vyplývajúceho z možných poistných udalostí. Príklad aplikácie prezentuje výpočet uvedených mier na základe skutočných dát z poisťovne pri využití štatistických balíkov SAS a Statgraphics Centurion XV pre stratovú funkciu, ktorou je rozdiel medzi kolektívnym rizikom S a rizikovým poistným RP.

Název v anglickém jazyce

Risk Measures in Non-life Insurance Company

Popis výsledku anglicky

As insurance companies hold portfolios of insurance policies that may result in claims, it is a good management practice to assess the exposure of the company to such risks. A risk measure, which summarizes the overall risk exposures of the company, helps the company evaluate if there is sufficient capital to overcome adverse events. Risk measures for blocks of policies can also be used to assess the adequacy of the premium charged. This paper deals with quantile-based risk measures for non-life insurance business and explains various measures that attempt to summarize the potential risks arising from the possible claims of the insurance policies. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable which is the difference between collective risk S and risk premium RP.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Řízení a modelování finančních rizik

ISBN

978-80-248-2835-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

473-481

Název nakladatele

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

10. 9. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—