Pravděpodobnost ruinování při zajištění

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F14%3A39898355" target="_blank" >RIV/00216275:25410/14:39898355 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Pravděpodobnost ruinování při zajištění

Popis výsledku v původním jazyce

V pojistné matematice teorie ruinování využívá matematické modely pro popis zranitelnosti pojistitele ke krachu. Teoretické základy teorie ruinování popisuje pojišťovací společnost, která zažívá dvě protichůdné peněžní toky: příchozí peněžní prémie a odchozích pojistné plnění. Přebytek pojistitele je náhodná proměnná, protože jeho hodnota závisí na pojistné a pojistná plnění. Pojišťovna požaduje, aby pravděpodobnost krachu tak malé, jak je to možné, nebo alespoň pod předem stanovenou mez. Lundbergova nerovnost poskytuje horní mez pro pravděpodobnost krachu v nekonečném čase a je jedním z nejznámějších výsledků v teorii ruinování. Jednou z možností pro pojistitele, který chce snížit pravděpodobnost krachu je provést zajištění. Budeme zvažovat dva druhyzajištění: proporcionální a zajištění škodního nadměrku. Mohli bychom uvažovat o zajištění, které je optimální (z pojišťovny hlediska), pokud minimalizuje pravděpodobnost krachu. Cílem této práce je ukázat, jaký vliv mají změny faktoru za

Název v anglickém jazyce

Ruin probability in reinsurance

Popis výsledku anglicky

In actuarial science ruin theory uses mathematical models to describe an insurer's vulnerability to ruin. Theoretical foundation of ruin theory describes an insurance company who experiences two opposing cash flows: incoming cash premiums and outgoing claims. The insurer's surplus at any future time is a random variable since its value depends on premiums and claims. The insurer want to keep the probability of ruin as small as possible, or at least below a predetermined bound. Lundberg's inequality provides an upper bound for the probability of ruin in infinite time and is one of the most famous results in ruin theory. One of the options for an insurer who wishes to reduce the probability of ruin is to effect reinsurance. We shall consider two kinds ofreinsurance arrangement: proportional and excess of loss reinsurance. We could consider a reinsurance arrangement (from an insurer point of view) to be optimal if it minimizes the probability of ruin. The goal of this paper is to illustr

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/EE2.3.30.0058" target="_blank" >EE2.3.30.0058: Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration

ISSN

1211-555X

e-ISSN

—

Svazek periodika

30

Číslo periodika v rámci svazku

1/2014

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

29-39

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—