MODELY EXTRÉMNÍCH POJIŠTĚNÝCH ŠKOD V DŮSLEDKU PŘÍRODNÍCH KATASTROF

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F20%3A39916001" target="_blank" >RIV/00216275:25410/20:39916001 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://editorial.upce.cz/1804-8048/28/1/1017" target="_blank" >https://editorial.upce.cz/1804-8048/28/1/1017</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

MODELY EXTRÉMNÍCH POJIŠTĚNÝCH ŠKOD V DŮSLEDKU PŘÍRODNÍCH KATASTROF

Popis výsledku v původním jazyce

Pro modelování extrémních hodnot se využívají speciální metody. Cílem tohoto článku je aplikace dvou nejčastěji využívaných metod, kterými jsou metoda blokového maxima a metoda excedentů přes vysoký práh na reálná data o pojištěných škodách v důsledku přírodních katastrof a ukázka využití tohoto modelování pro pojistnou praxi. Analyzovaná data byla publikována zajišťovnou Swiss Re na jejich webových stránkách. Jsou využita data z období 2014-2016, kdy došlo k 218 katastrofickým událostem v důsledku přírodních vlivů. Podle zajišťovny Swiss Re je událost zařazena mezi katastrofické události, jestliže dojde k překročení minimálně jednoho z limitů, který se týká ekonomických škod, pojištěných škod anebo limitů o počtech postižených osob. Finanční stabilita pojišťoven i zajišťoven je ovlivněna extrémními pojistnými plněními. Proto je důležitá znalost pravděpodobnostních modelů těchto extrémních hodnot. Na základě odhadnutých parametrů těchto modelů lze odhadnout výšky budoucích pojištěných škod v důsledku přírodních katastrofických událostí. Tyto informace jsou důležité pro risk management pojišťoven a zajišťoven k nastavení a aktualizaci pojistného.

Název v anglickém jazyce

THE MODELS OF EXTREME INSURED LOSSES DUE TO NATURAL CATASTROPHES

Popis výsledku anglicky

Special methods are used for modelling of extreme values. The aim of this article is application of the two most commonly used methods and demonstration of the use of these modelling for the insurance practice. These are the block maxima method and the peaks over threshold method. These methods are applied to real data of insured losses due to natural catastrophes. The analysed data were published by reinsurance company Swiss Re on their website. Data from 2014-2016, when 218 catastrophic events occurred due to natural influences, are used. According to the reinsurance company Swiss Re the event is classified as a catastrophic event, if the loss exceeds at least one of the limit of which relates to economic losses, the insured losses or limits on the number of casualties. The financial stability of insurance and reinsurance undertakings is affected by insured extreme losses. Therefore, the knowledge of probabilistic models of these extreme values is important. Based on the estimated parameters of these models, it is possible to estimate the amount of future insured losses due to natural catastrophic events. This information is important for the risk management of insurance and reinsurance undertakings to set and update premiums.

Druh

J_SC - Článek v periodiku v databázi SCOPUS

CEP obor

—

OECD FORD obor

50204 - Business and management

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2020

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration

ISSN

1211-555X

e-ISSN

—

Svazek periodika

28

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

1017

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85090534247