Sensitivity Assessment and Comparison of Maxima Methods in the Estimation of Extremal Index
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F17%3APU125887" target="_blank" >RIV/00216305:26110/17:PU125887 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://mitav.unob.cz/data/MITAV%202017%20Proceedings.pdf" target="_blank" >http://mitav.unob.cz/data/MITAV%202017%20Proceedings.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Sensitivity Assessment and Comparison of Maxima Methods in the Estimation of Extremal Index
Popis výsledku v původním jazyce
Extremal index is the primary measure of local dependence of extreme values and plays important role in extreme value estimation for stationary processes. The maxima estimators are often preferred in practical situations. These estimators, based on properties of the block maxima, are asymptotically characterized by the Generalized extreme value distribution. In contrast to other methods, the maxima estimators gain advantage in stability to the choice of auxiliary parameters. Still the main part of the maxima methods is selection of a proper approximation to the marginal distribution of the underlying process. Although the suitability of the approximation may significantly affect the estimation quality, to the effect of available approaches has not been paid a great interest in the literature. The aim of this contribution is the comparison of available sampling schemes and the assessment of sensitivity of existing maxima estimates of the extremal index.
Název v anglickém jazyce
Sensitivity Assessment and Comparison of Maxima Methods in the Estimation of Extremal Index
Popis výsledku anglicky
Extremal index is the primary measure of local dependence of extreme values and plays important role in extreme value estimation for stationary processes. The maxima estimators are often preferred in practical situations. These estimators, based on properties of the block maxima, are asymptotically characterized by the Generalized extreme value distribution. In contrast to other methods, the maxima estimators gain advantage in stability to the choice of auxiliary parameters. Still the main part of the maxima methods is selection of a proper approximation to the marginal distribution of the underlying process. Although the suitability of the approximation may significantly affect the estimation quality, to the effect of available approaches has not been paid a great interest in the literature. The aim of this contribution is the comparison of available sampling schemes and the assessment of sensitivity of existing maxima estimates of the extremal index.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
MITAV 2017, Post-Conference Proceedings of Extended Versions of Selected Papers
ISBN
978-80-7582-026-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
110-120
Název nakladatele
University of Defence
Místo vydání
Brno, Czech Republic
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
15. 6. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
000576896800012