On the possibility of utilizing Wiener-Hermite polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises Distance

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F19%3APU134477" target="_blank" >RIV/00216305:26110/19:PU134477 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1109/QR2MSE46217.2019.9021206" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1109/QR2MSE46217.2019.9021206</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1109/QR2MSE46217.2019.9021206" target="_blank" >10.1109/QR2MSE46217.2019.9021206</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

On the possibility of utilizing Wiener-Hermite polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises Distance

Popis výsledku v původním jazyce

A sensitivity analysis represents crucial part of uncertainty quantification. The paper is focused on global sensitivity analysis, specifically moment-independent importance measure based on Cramér-von Mises distance. This type of sensitivity analysis takes whole probability distribution of random variables into account in contrast to commonly used Sobol’ indices. It leads to more precise sensitivity analysis. Nevertheless, such a method is highly computationally demanding. Therefore, novel idea of utilization the polynomial chaos expansion for the estimation of conditional distributions is presented herein. The paper represents a pilot study of performance of such method using simple example.

Název v anglickém jazyce

On the possibility of utilizing Wiener-Hermite polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises Distance

Popis výsledku anglicky

A sensitivity analysis represents crucial part of uncertainty quantification. The paper is focused on global sensitivity analysis, specifically moment-independent importance measure based on Cramér-von Mises distance. This type of sensitivity analysis takes whole probability distribution of random variables into account in contrast to commonly used Sobol’ indices. It leads to more precise sensitivity analysis. Nevertheless, such a method is highly computationally demanding. Therefore, novel idea of utilization the polynomial chaos expansion for the estimation of conditional distributions is presented herein. The paper represents a pilot study of performance of such method using simple example.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

Projekt

<a href="/cs/project/GA18-13212S" target="_blank" >GA18-13212S: Metody plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechanice (RESUS)</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2019

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of 2019 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, QR2MSE 2019

ISBN

978-172-811-427-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

1-9

Název nakladatele

Neuveden

Místo vydání

neuveden

Místo konání akce

Zhangjiajie, Hunan

Datum konání akce

6. 8. 2019

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—