Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Stability of Stochastic Differential Systems

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F15%3APU114438" target="_blank" >RIV/00216305:26220/15:PU114438 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Stability of Stochastic Differential Systems

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper surveys the elementary theory of stability of solution of stochastic differential equations (SDEs) and systems. It can be used in population models, epidemic and genetic models in medicine and biology, meteorology models, in physical science,for analysis in economy, financial mathematics, etc. The article starts with a review of the stochastic theory. Then, conditions are deduced for the asymptotic mean square stability of the zero solution of stochastic equation with one-dimensional Brownian motion and system with two-dimensional Brownian motion. It is used a Lyapunov function. The method of Lyapunov functions for the analysis of behavior of SDEs provides some very useful information in the study of stability properties for concrete stochastic dynamical systems, conditions of existence the stationary solutions of SDEs and related problems.

  • Název v anglickém jazyce

    Stability of Stochastic Differential Systems

  • Popis výsledku anglicky

    This paper surveys the elementary theory of stability of solution of stochastic differential equations (SDEs) and systems. It can be used in population models, epidemic and genetic models in medicine and biology, meteorology models, in physical science,for analysis in economy, financial mathematics, etc. The article starts with a review of the stochastic theory. Then, conditions are deduced for the asymptotic mean square stability of the zero solution of stochastic equation with one-dimensional Brownian motion and system with two-dimensional Brownian motion. It is used a Lyapunov function. The method of Lyapunov functions for the analysis of behavior of SDEs provides some very useful information in the study of stability properties for concrete stochastic dynamical systems, conditions of existence the stationary solutions of SDEs and related problems.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BA - Obecná matematika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2015)

  • ISBN

    978-80-7231-998-5

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    1-9

  • Název nakladatele

    Univerzita obrany

  • Místo vydání

    Brno

  • Místo konání akce

    Univerzita Obrany, Brno

  • Datum konání akce

    18. 6. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku