The Milstein Numerical Scheme in Solving Stochastic Second Order Networks

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F15%3APU114658" target="_blank" >RIV/00216305:26220/15:PU114658 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/7296267" target="_blank" >https://ieeexplore.ieee.org/document/7296267</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/TSP.2015.7296267" target="_blank" >10.1109/TSP.2015.7296267</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The Milstein Numerical Scheme in Solving Stochastic Second Order Networks
Popis výsledku v původním jazyce
The paper deals with vector It^{o} stochastic integral equations. We replace a parameter in the deterministic model of the RLC electrical circuit with a stochastic one, by adding a noise term to the coefficient and so we introduce the stochastic model of the circuit as a second order stochastic differential equation. By the It^{o} calculus we solve this equation. For numerical simulations of the stochastic trajectories we present the Euler and the Milstein numerical schemes. We used Matlab for the computations of the stochastic trajectories in the examples.
Název v anglickém jazyce
The Milstein Numerical Scheme in Solving Stochastic Second Order Networks
Popis výsledku anglicky
The paper deals with vector It^{o} stochastic integral equations. We replace a parameter in the deterministic model of the RLC electrical circuit with a stochastic one, by adding a noise term to the coefficient and so we introduce the stochastic model of the circuit as a second order stochastic differential equation. By the It^{o} calculus we solve this equation. For numerical simulations of the stochastic trajectories we present the Euler and the Milstein numerical schemes. We used Matlab for the computations of the stochastic trajectories in the examples.

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 38.th International Conference on Telecommunications and Signal Processing
ISBN
978-1-4799-8497-8
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
276-279
Název nakladatele
BUT
Místo vydání
Prague
Místo konání akce
Prague, Czech Republic
Datum konání akce
9. 7. 2015
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000375231000159

Podobné výsledky(10)