Stochastic differential equations describing systems with coloured noise
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F18%3APU130468" target="_blank" >RIV/00216305:26220/18:PU130468 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=15631" target="_blank" >https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=15631</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.2478/tmmp-2018-0009" target="_blank" >10.2478/tmmp-2018-0009</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Stochastic differential equations describing systems with coloured noise
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we deal with stochastic differential equations, that describe systems effected by coloured noise. In electrical systems this can be the case, when e.g. transmission line is modelled by means of proper higher-order ladder network. We define the mathematical representation of the coloured noise as a solution of the Langevin equation and formulate the corresponding It^{o} type stochastic differential equation. Applying this theory we derive the stochastic model of the network and find sets of individual stochastic trajectories numerically via a stochastic version of the backward Euler scheme. Afterwards respective confidence intervals are computed statistically while utilizing Student's t distribution. The theoretical results are illustrated by an example of a higher-order ladder network. Numerical simulations in the example are carried out using Matlab.
Název v anglickém jazyce
Stochastic differential equations describing systems with coloured noise
Popis výsledku anglicky
In this paper we deal with stochastic differential equations, that describe systems effected by coloured noise. In electrical systems this can be the case, when e.g. transmission line is modelled by means of proper higher-order ladder network. We define the mathematical representation of the coloured noise as a solution of the Langevin equation and formulate the corresponding It^{o} type stochastic differential equation. Applying this theory we derive the stochastic model of the network and find sets of individual stochastic trajectories numerically via a stochastic version of the backward Euler scheme. Afterwards respective confidence intervals are computed statistically while utilizing Student's t distribution. The theoretical results are illustrated by an example of a higher-order ladder network. Numerical simulations in the example are carried out using Matlab.
Klasifikace
Druh
J<sub>SC</sub> - Článek v periodiku v databázi SCOPUS
CEP obor
—
OECD FORD obor
10102 - Applied mathematics
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA15-18288S" target="_blank" >GA15-18288S: Výzkum integrity signálů u vysokorychlostních propojovacích struktur</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Tatra Mountains Mathematical Publications
ISSN
1210-3195
e-ISSN
—
Svazek periodika
1
Číslo periodika v rámci svazku
71
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
99-107
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85061429474