A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F04274644%3A_____%2F20%3A%230000569" target="_blank" >RIV/04274644:_____/20:#0000569 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216208:11230/20:10412300
Výsledek na webu
<a href="https://pep.vse.cz/pdfs/pep/2020/03/01.pdf" target="_blank" >https://pep.vse.cz/pdfs/pep/2020/03/01.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.18267/j.pep.732" target="_blank" >10.18267/j.pep.732</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Popis výsledku v původním jazyce
We present a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one year. The model follows the main principles of the Basel standards LCR and NSFR. Besides, the model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and includes second- round effects of shocks due to banks’ feedback reactions. The presented methodology is then applied to a sample of Czech banks. This allows us to monitor the sensitivity of their liquidity position to the combination of shocks under consideration
Název v anglickém jazyce
A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Popis výsledku anglicky
We present a macro stress-testing model for banks’ market and funding liquidity risks with a survival period of one year. The model follows the main principles of the Basel standards LCR and NSFR. Besides, the model takes into account the impact of both bank-specific and market-wide scenarios and includes second- round effects of shocks due to banks’ feedback reactions. The presented methodology is then applied to a sample of Czech banks. This allows us to monitor the sensitivity of their liquidity position to the combination of shocks under consideration
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
50200 - Economics and Business
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA16-21506S" target="_blank" >GA16-21506S: Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Prague Economic Papers
ISSN
1210-0455
e-ISSN
2336-730X
Svazek periodika
29
Číslo periodika v rámci svazku
3
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
24
Strana od-do
251-273
Kód UT WoS článku
000541971800001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85087352205