Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Liquidity risk sensitivity of Hungarian commercial banks

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F13%3A%230002174" target="_blank" >RIV/47813059:19520/13:#0002174 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Liquidity risk sensitivity of Hungarian commercial banks

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The aim of this paper is to measure the liquidity risk sensitivity of banks in Hungary. Our sample includes significant part of the Hungarian banking sector in period 2000-2011. We use three stress scenarios: run on a bank, use of committed loans by counterparties and confidence crisis on the interbank market. We have found that the most severe scenario is run on a bank and the second most severe is the confidence crisis on the interbank market. There is no link between size of the bank and its vulnerability to liquidity shocks.

  • Název v anglickém jazyce

    Liquidity risk sensitivity of Hungarian commercial banks

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of this paper is to measure the liquidity risk sensitivity of banks in Hungary. Our sample includes significant part of the Hungarian banking sector in period 2000-2011. We use three stress scenarios: run on a bank, use of committed loans by counterparties and confidence crisis on the interbank market. We have found that the most severe scenario is run on a bank and the second most severe is the confidence crisis on the interbank market. There is no link between size of the bank and its vulnerability to liquidity shocks.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GPP403%2F11%2FP243" target="_blank" >GPP403/11/P243: Riziko likvidity komerčních bank ve Visegrádských zemích</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Management of Firms and Financial Institutions. 9th International Scientific Conference

  • ISBN

    978-80-248-3172-5

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    1056-1065

  • Název nakladatele

    VŠB TU

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    9. 9. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku