Liquidity risk sensitivity of Polish commercial banks

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F13%3A%230002175" target="_blank" >RIV/47813059:19520/13:#0002175 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Liquidity risk sensitivity of Polish commercial banks

Popis výsledku v původním jazyce

The aim of this paper is to measure the liquidity risk sensitivity of Polish commercial banks and to find out the most severe scenario and the most vulnerable banks. We used three different scenarios which should generate a liquidity outflow: run on a bank, confidence crisis on the interbank market and use of committed loans by counterparties. We have found that the most severe scenario for Polish banking sector is run on a bank. A use of committed loans by counterparties would not be a problem for anybank during the whole analyzed period. The confidence crisis on the interbank market would not have any serious impact on bank liquidity. There is no link between size of the bank and its vulnerability to liquidity shocks.

Název v anglickém jazyce

Liquidity risk sensitivity of Polish commercial banks

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to measure the liquidity risk sensitivity of Polish commercial banks and to find out the most severe scenario and the most vulnerable banks. We used three different scenarios which should generate a liquidity outflow: run on a bank, confidence crisis on the interbank market and use of committed loans by counterparties. We have found that the most severe scenario for Polish banking sector is run on a bank. A use of committed loans by counterparties would not be a problem for anybank during the whole analyzed period. The confidence crisis on the interbank market would not have any serious impact on bank liquidity. There is no link between size of the bank and its vulnerability to liquidity shocks.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GPP403%2F11%2FP243" target="_blank" >GPP403/11/P243: Riziko likvidity komerčních bank ve Visegrádských zemích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 6th International Scientific Conference

ISBN

978-80-7454-246-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

790-804

Název nakladatele

UTB

Místo vydání

Zlín

Místo konání akce

Zlín

Datum konání akce

25. 4. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—