Možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F10%3A%230000648" target="_blank" >RIV/25473361:_____/10:#0000648 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR
Popis výsledku v původním jazyce
V článku jsou uveřejněny čtyři modely krátkodobé úrokové míry ? CIR, Vasicek, CKLS a GPM. Tyto modely byly aplikovány na sazbu PRIBOR 3M. K odhadu parametrů byly vždy u každého modelu použity všechny dostupné základní odhadovací techniky (metoda maximální věrohodnosti a její modifikace, zobecněná momentová metoda a na závěr použití transformace na zobecněný lineární model).
Název v anglickém jazyce
Application of Interest Rate Models in the Czech Environment
Popis výsledku anglicky
The paper analyzes three interest rate models - CIR, Vasicek, CKLS and GPM. These models were applied on PRIBOR 3M in the Czech environment. All basic estimation techniques - maimum likelihood and its modifications, generalized method of moments and transformed generalized linear model - were used to estimate the parameters.

Projekt
<a href="/cs/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)