Practical Interest Rate Risk Management

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F10%3A%230000650" target="_blank" >RIV/25473361:_____/10:#0000650 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Practical Interest Rate Risk Management
Popis výsledku v původním jazyce
This article shows how to apply the yield curve modeling in Czech market conditions. We propose a yield curve model that takes into account the whole yield curve, i.e. all observed maturities. Modeling whole observed yield curve is especially suitable for interest rate management, since the commonly used models of short rate fail in describing of the volatility at the longer end of the yield curve. The presented model is tested by the Ministry of Finance of the Czech Republic for interest rate management of state debt portfolio.
Název v anglickém jazyce
Practical Interest Rate Risk Management
Popis výsledku anglicky
This article shows how to apply the yield curve modeling in Czech market conditions. We propose a yield curve model that takes into account the whole yield curve, i.e. all observed maturities. Modeling whole observed yield curve is especially suitable for interest rate management, since the commonly used models of short rate fail in describing of the volatility at the longer end of the yield curve. The presented model is tested by the Ministry of Finance of the Czech Republic for interest rate management of state debt portfolio.

Projekt
<a href="/cs/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)