Czech Yield Curve

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F10%3A%230000651" target="_blank" >RIV/25473361:_____/10:#0000651 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Czech Yield Curve

Popis výsledku v původním jazyce

We present a yield curve model based on principal component analysis and nonlinear stochastic differential equations. The model is applied everywhere where quantification of interest rate dynamics is needed, i.e. in the Monte Carlo risk management of interest rate instruments or in the evaluation of profitability and risk of interest rate derivatives and different business strategies. Applying presented model, we are also able to price the interest rate derivatives or predict the distribution of interest costs.

Název v anglickém jazyce

Czech Yield Curve

Popis výsledku anglicky

We present a yield curve model based on principal component analysis and nonlinear stochastic differential equations. The model is applied everywhere where quantification of interest rate dynamics is needed, i.e. in the Monte Carlo risk management of interest rate instruments or in the evaluation of profitability and risk of interest rate derivatives and different business strategies. Applying presented model, we are also able to price the interest rate derivatives or predict the distribution of interest costs.

Druh

A - Audiovizuální tvorba

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

—

Místo vydání

Brno

Název nakladatele resp. objednatele

—

Verze

CVKS Working Paper, č. 11

Identifikační číslo nosiče

—