The Vasicek Model and Estimation of its Parameters

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F12%3A00059546" target="_blank" >RIV/00216224:14310/12:00059546 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

The Vasicek Model and Estimation of its Parameters

Popis výsledku v původním jazyce

This paper deals with a mathematical model of short-term interest rate, the Vasicek model. First we recall the notions of zero cupon bond and instantaneous rate, then we present the model and derivation of conditional distribution of interest rate. The final part contains an estimation of the Vasicek model parameters and describes the estimation of parameters on real data.

Název v anglickém jazyce

The Vasicek Model and Estimation of its Parameters

Popis výsledku anglicky

This paper deals with a mathematical model of short-term interest rate, the Vasicek model. First we recall the notions of zero cupon bond and instantaneous rate, then we present the model and derivation of conditional distribution of interest rate. The final part contains an estimation of the Vasicek model parameters and describes the estimation of parameters on real data.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers

ISBN

9788021057784

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

24-29

Název nakladatele

Masaryk University

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Jedovnice

Datum konání akce

1. 1. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—