Models of interest rate evolution - Vasicek and CIR models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F09%3A00501888" target="_blank" >RIV/49777513:23520/09:00501888 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Models of interest rate evolution - Vasicek and CIR models

Popis výsledku v původním jazyce

This paper treats one-dimensional stochastic models of interest rates. We focused to Vasicek model and Cox-Ingersoll-Ross model which are still quite popular and provide their analysis and improved parameter estimation, based on exact integration of interpolated interest rates, with respect to real LIBOR data.

Název v anglickém jazyce

Models of interest rate evolution - Vasicek and CIR models

Popis výsledku anglicky

This paper treats one-dimensional stochastic models of interest rates. We focused to Vasicek model and Cox-Ingersoll-Ross model which are still quite popular and provide their analysis and improved parameter estimation, based on exact integration of interpolated interest rates, with respect to real LIBOR data.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Aplimat 2009 : 8th international conference

ISBN

978-80-89313-31-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

—

Název nakladatele

Slovenská technická univerzita

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

Bratislava, Slovenska Republika

Datum konání akce

6. 2. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000272790800034