Stochastické modely úrokové míry

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F11%3A00054761" target="_blank" >RIV/00216224:14560/11:00054761 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Stochastické modely úrokové míry
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá metodologickým vymezením stochastických modelů a uvádí možná členění stochastických modelů. Dále uvádí stochastické modely, kterými je vhodné modelovat úrokové míry. U stochastických modelů, které jsou doporučeny (resp. v praxi využívány) pro modelování úrokové míry, je blíže specifikováno jejich využití, výhody a nevýhody.
Název v anglickém jazyce
Interest rate stochastic models
Popis výsledku anglicky
The paper deals with the defining of stochastic models from the methodological point of view and presents possible categorizations of the stochastic models. Furthermore the paper presents stochastic models suitable for modeling of interest rates. There is more closely specified the use, advantages and disadvantages of those stochastic models suggested (or more precisely used in practice) for modeling of interest rates.

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Aktuárská veda v teórii a v praxi - zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
ISBN
978-80-225-3242-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
12-17
Název nakladatele
Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava
Datum konání akce
14. 10. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)