Opce před B&S: Hazard nebo racionální obchodování?

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F11%3A%230000437" target="_blank" >RIV/26138077:_____/11:#0000437 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Opce před B&S: Hazard nebo racionální obchodování?
Popis výsledku v původním jazyce
Tato práce poskytuje širší kontext obecnému povědomí o racionálnosti možností obchodování, které bylo od 70. let silně ovlivněno expanzí trhu v USA a stalo se synonymem pro Black-Scholesův vzorec. Ukazuje, že předválečné evropské trhy byly dobře vyvinutés odpovídajícím kompetentně profesionálním a analytickým zázemím a s všeobecným vzděláním. Také současné české zdroje nabízejí podporu tomuto tvrzení.
Název v anglickém jazyce
Options Before B&S: Gambling or Rational Trading?
Popis výsledku anglicky
This paper provides broader context to conventional wisdom on option-trading rationality, strongly affected by the market´s rapid expansion in the USA since the seventies, which has become synonymous with the Black-Scholes formula. It shows that pre-warEuropean option markets were well developed, with a matching competent professional and analytical background, and also general education. Even contemporary Czech resources offer ample support for this case.

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)