On occurrence of extremal values in a time series with trend

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24510%2F11%3A%230000710" target="_blank" >RIV/46747885:24510/11:#0000710 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On occurrence of extremal values in a time series with trend
Popis výsledku v původním jazyce
We analyze the occurrence of extremes via the sequence of block maxima. First, a model of trend is selected, on this basis a Markov chain of new maxima occurrence and value is derived. Application deals with the analysis of development of the exchange rate of Euro to CzK.
Název v anglickém jazyce
On occurrence of extremal values in a time series with trend
Popis výsledku anglicky
We analyze the occurrence of extremes via the sequence of block maxima. First, a model of trend is selected, on this basis a Markov chain of new maxima occurrence and value is derived. Application deals with the analysis of development of the exchange rate of Euro to CzK.

Projekt
<a href="/cs/project/GAP209%2F10%2F2045" target="_blank" >GAP209/10/2045: Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
International Conference Presentatin of Mathematics ICPM '11
ISBN
978-80-7372-773-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
151-158
Název nakladatele
Technická univerzita v Liberci
Místo vydání
Liberec
Místo konání akce
Technická univerzita v Liberci
Datum konání akce
1. 1. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)